O mercado de emissão bancária, dentro da plataforma da XP, oferece nesta terça-feira (12), CDBs com taxas prefixadas de até 14,300% ao ano com vencimento em 12 meses, enquanto títulos de inflação estão pagando até IPCA+ 8,100% em 1 ano e os pós-fixados até 109% do CDI em mais de 12 meses.
LCAs contam com taxas prefixadas de até 12,250% em mais de 1 ano, enquanto as atreladas à inflação pagam até IPCA+5,850% em mais de 12 meses e as pós-fixadas pagam até 84% do CDI em mais de 1 ano.
LCIs prefixadas pagam até 11,390% em 12 meses, enquanto as pós-fixadas pagam até 85% do CDI em 1 ano.
Renda Fixa Hoje: confira algumas opções de investimento em renda fixa bancária oferecidas pela XP
CDB BANCO XP S.A.
Taxa: 102% do CDI
Vencimento: maio/2028
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LCA ORIGINAL
Taxa: 92% do CDI
Vencimento: maio/2029
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CDB PARANA BANCO S/A
Taxa: 100% do CDI
Vencimento: maio/2027
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*As ofertas na plataforma da XP são limitadas à capacidade disponível do produto nesta terça-feira (12)
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Cenário Renda Fixa da XP
Os juros futuros encerraram a segunda-feira (11) com altas firmes ao longo de toda a curva, acompanhando o avanço dos rendimentos dos Treasuries em um ambiente global mais adverso. O principal gatilho foi o impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã, que manteve elevada a aversão ao risco.
Na ponta curta, a alta refletiu a revisão das expectativas para a política monetária, diante do aumento das pressões inflacionárias. A continuidade da guerra elevou os preços do petróleo, reforçando a percepção de que há menos espaço para cortes da Selic nos próximos meses.
Esse cenário foi corroborado por projeções do mercado, que indicam inflação acima da meta e juros mais elevados no horizonte relevante. A precificação de cortes mais moderados da Selic sustentou a abertura das taxas nos vencimentos mais curtos.
Na ponta longa, o movimento foi igualmente expressivo, impulsionado pelo cenário externo. Os rendimentos dos Treasuries subiram, refletindo o aumento da incerteza global e o impacto inflacionário da alta do petróleo, o que pressionou os vértices mais longos da curva brasileira.
A elevação do Brent, em meio ao bloqueio do Estreito de Ormuz, reforçou a leitura de um choque de oferta com efeitos persistentes sobre a inflação, ampliando os prêmios de risco exigidos pelos investidores em prazos mais extensos.
Assim, o comportamento dos DIs evidenciou uma dinâmica clara: a ponta curta reagiu ao aumento das expectativas de inflação e à redução do espaço para cortes da Selic, enquanto a ponta longa acompanhou a alta dos juros americanos e o aumento dos prêmios de risco globais, em um cenário de maior incerteza geopolítica.
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